| Titre : | Méthodes mathématiques de la finance |
| Auteurs : | Gabrielle Demange, Auteur ; Jean-Charles Rochet, Auteur |
| Type de document : | Ouvrages |
| Mention d'édition : | 3e éd. |
| Editeur : | Paris : Économica, 2005 |
| Collection : | Economie et statistiques avancées |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-5110-6 |
| Format : | 1 vol. (307 p.) / graph. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 291-296. Index |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Eurovoc] FINANCES [Eurovoc] SCIENCES > sciences naturelles et appliquées > sciences appliquées > mathématiques |
| Tags : | modeles mathematiques ; mathématiques économiques |
| Résumé : |
Parallèlement au développement et à la sophistication spectaculaire des marchés et des instruments financiers, la théorie de la Finance a elle aussi connu récemment un essor considérable.
Cette théorie s’appuie sur des modèles mathématiques mettant en œuvre des outils relativement complexes : optimisation, processus autorégressifs, programmation dynamique, calcul différentiel stochastique, équations aux dérivées partielles et contrôle optimal. Le but de cet ouvrage est de donner un éventail aussi large que possible de ces outils, tout en montrant précisément la façon dont on doit les appliquer en finance. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 006466 | X 966 | Livre | Centre de documentation du CERDI / Ecole d'Economie | Salle de lecture | Disponible |
