| Titre : | Économétrie de la finance : analyses historiques |
| Auteurs : | Christian Gourieroux, Auteur ; Olivier Scaillet, Auteur ; Ariane Szafarz, Auteur |
| Type de document : | Ouvrages |
| Editeur : | Paris : Économica, 1997 |
| Collection : | Collection Economie et statistiques avancées. Série Ecole nationale de la statistique et de l'administration et du Centre d'études des programmes économiques, ISSN 0154-196X |
| Sous-collection : | Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-3502-1 |
| Format : | 350 p. / graph. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
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| Tags : | modèles économétriques |
| Résumé : | Cet ouvrage constitue une introduction à l'Économétrie de la Finance. Les principales notions et théories financières y sont présentées, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes. La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposées indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte "statique" allie la simplicité technique à l'efficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions. La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers. Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et/ou d'économétrie du niveau second cycle. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 006468 | X 967 | Livre | Centre de documentation du CERDI / Ecole d'Economie | Salle de lecture | Disponible |
