Titre : | Économétrie : méthodes et applications |
Auteurs : | Bruno Crépon, Auteur ; Nicolas Jacquemet, Auteur |
Type de document : | Ouvrages |
Mention d'édition : | 2e éd. |
Editeur : | De Boeck supérieur, 2018 |
Collection : | Ouvertures économiques (Louvain-la-Neuve), ISSN 2030-501X |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-7476-7 |
Format : | 1 vol. (453 p.) / graph., tabl. / 25 cm |
Note générale : |
La couverture porte en plus : "Les + : nouvelle édition augmentée, enrichie de nombreuses illustrations, présentation complète et approfondie"
Bibliogr. p. 423-429. Index Public : "Étudiant de fin de premier cycle ou de deuxième cycle en économie, gestion ou école de commerce ; Professionnels souhaitant approfondir leur connaissance des techniques mobilisées dans l'utilisation de l'économétrie à des fins d'évaluation" |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Eurovoc] ÉCONOMIE > analyse économique > analyse économique > économétrie |
Tags : | méthodes économétriques ; modele econometrique |
Résumé : | La 4ème de couverture indique : "Cette deuxième édition, entièrement revue, corrigée et mise à jour, offre une présentation complète et approfondie des techniques économétriques les plus utilisées dans la pratique, allant du modèle linéaire et ses extensions, aux techniques non linéaires de traitement des données discrètes et censurées. Une annexe fournit l'ensemble des éléments de rappel d'algèbre linéaire et de statistiques nécessaires. Une attention particulière est en outre consacrée aux outils d'évaluation des politiques publiques : évaluations randomisées, estimateurs par différence, méthodes de sore. Les techniques qui sont présentées sont systématiquement illustrées par des exemples sur données réelles ou la présentation de travaux de recherche consacrés à l'évaluation des politiques publiques (économie du travail, économie industrielle, etc.). Le parti pris de cet ouvrage est de placer les problèmes d'identification au centre de la démarche économétrique. La présentation met l'accent sur le lien entre la modélisation théorique, la spécification économétrique et la nature des données." |
Note de contenu : |
Chap 1 : Introduction
Chap 2 : L'estimateur des Moindres Carrés Ordinaires. Chap 3 : Les MCO sous hypothèse de normalité des perturbations. Chap 4 :Estimation sous contraintes linéaires. Chap 5 : Propriétés asymptotiques de l'estimateur des MCO. Chap 6 : Remises en cause des hypothèses de sphéricité. Chap 7 : Données en coupe : traitement de l'hétéroscédasticité. Chap 8 : Séries temporelles : traitement de l'auto-corrélation. Chap 9 : Remises en cause de l'hypothèse d'identification. Chap 10 : Estimateur par variables instrumentales. Chap 11 : Économétrie des données de pannel I. Chap 12 : Estimateurs de la Méthodes des Moments. Chap 13 : Économétrie des données de panel II : Modèles dynamiques. Chap 14 : Variables dépendantes limitées. |