| Title: | Analyse des séries temporelles |
| Authors: | Régis Bourbonnais, Author ; Terraza, Virginie, Author |
| Edition statement: | 5e édition |
| Publisher: | Paris : Dunod, 2022 |
| Series: | Éco sup, ISSN 2118-4410 |
| ISBN (or other code): | 978-2-10-083586-7 |
| Size: | 368 p. |
| Languages: | French |
| Descriptors: |
[Eurovoc] EDUCATION AND COMMUNICATIONS > organisation of teaching > teaching materials > school textbook [Eurovoc] SCIENCE > natural and applied sciences > applied sciences > mathematics |
| Tags: | série temporelle ; saisonnalité ; fréquences ; processus aléatoires ; processus ARMA ; série chronologique ; variance |
| Abstract: |
4e de couverture sur le site de l'éditeur :
"Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l’ensemble des méthodes – classiques comme modernes – d’analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing... Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH…) sont expliquées en détail. Chaque chapitre présente ainsi : - les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; - un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; - une rubrique « L’essentiel » pour retenir les points clés. Cette 5e édition s’enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s’adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d’ingénieurs...) et aux professionnels de l’économétrie des séries temporelles (économistes d’entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu’ils peuvent se poser." |
| Contents note: |
Partie 1 - Analyse classique des séries chronologiques
Chapitre 1 - Analyse de la saisonnalité Chapitre 2 - Prévision d'une série chronologique Partie 2 - Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires Chapitre 3 - Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA Chapitre 4 - Processus aléatoires dans le domaine des fréquences Chapitre 5 - Processus aléatoires non stationnaires Chapitre 6 - Identification des processus ARMA Chapitre 7 - Estimation, tests de validation et prévision des processus ARMA Chapitre 8 - Processus à mémoires longues et processus non linéaires Étude de cas |
| Link for e-copy: | https://www.dunod.com/entreprise-et-economie/analyse-series-temporelles |
Copies (1)
| Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 008231 | X 1024 | Livre | Centre de documentation du CERDI / Ecole d'Economie | Salle de lecture | Available |
